グローバル・マーケッツ Global Markets
フィクスト・インカム・デジタル・ストラテジー部
トレーディングアルゴリズム開発者 (Trading algorithm developer)
Executive Director
- 職務内容 Job Description
- 部の紹介、概要:
フィクスト・インカム・デジタル・ストラテジー部は、テクノロジーの活用を通じて当社グローバル・マーケッツにおけるフィクスト・インカムビジネスの高度化に取り組んでいます。
当部のEトレーディングクオンツ・ストラッツチームは、トレーダーと協働し、取引執行アルゴリズムの設計・改良、マーケットマイクロストラクチャーの分析、執行パフォーマンスやポジションリスクの定量分析および可視化を行っています。また、トレーディング業務プロセスおよびトレーディングシステムの効率化と高度化も行っています。現行の業務プロセスやシステムに内在する課題を抽出し、改善計画の策定から実行までを一貫して主導します。要件定義や仕様設計を行い、ITチームによる実装を推進するだけでなく、自らプロトタイピングやツール開発も行い、トレーディングの最前線で即戦力となるソリューションを迅速に提供しています。
The Fixed Income Digital Strategy Department is dedicated to advancing the fixed income business within Nomura’s Global Markets.
The E-Trading Quants/Strats team in this department collaborates with traders to design and refine execution algorithms, analyze market microstructure, and perform quantitative analysis of execution performance and position risk, including visualization. The team also helps streamline and modernize trading processes and systems. The team identifies issues inherent in current processes and systems, and leads the full cycle from improvement planning to implementation. In addition to defining requirements and specifications that are implemented by IT developers, the team prototypes algorithms and develops tools themselves to rapidly deploy solutions that have an immediate impact on the trading floor.
担当業務、責務:
- トレーディングアルゴリズムの開発・改良
Eトレーディングクオンツ・ストラッツチームにてマーケットメイクにおける執行パフォーマンスの質的・量的向上を主目的とするトレーディングアルゴリズム開発および改良に取り組みます。トレーダーとの連携やデータ分析に基づく開発の上流工程から、PoC版開発、承認取得、ITチームと連携した社内システムへの実装まで主導します。
加えて、以下の業務にも取り組みます。
- 執行パフォーマンス、ポジションリスク、収益機会の定量分析・可視化
- システム要件定義、プロトタイピング、ツール開発
- Develop and improve trading algorithms
Within the E-Trading Quants/Strats team, lead the development and enhancement of trading algorithms aimed primarily at qualitatively and quantitatively improving execution performance in market making. Take ownership of the full lifecycle from upstream design - based on collaboration with traders and analysis - through PoC development, approval processes, and implementation in in-house systems in coordination with IT teams.
Additionally, undertake the following tasks:
- Quantitative analysis and visualization of execution performance, position risk, and profit opportunities
- System requirements definition, prototyping, and tool development
- 登録資格 Requirements
- 求める要件、応募資格:必須要件：
- トレーディングアルゴリズムを自ら開発しビジネスに実装した実績
- 数理モデリング、統計解析
- 金利系プロダクトを扱った経験
- Pythonによるデータ処理、分析、プロトタイピング
- 業務上の課題を自ら発見し、解決へ向けて主体的に行動するマインド
- 関連部署と密に連携できるコミュニケーション能力
- Proven track record of developing trading algorithms and implementing them in business
- Mathematical modelling and statistical analysis
- Experience with interest-rate products
- Data processing, analysis, and prototyping using Python
- Proactive mindset to identify issues and take ownership to resolve them
- Strong communication skills to work closely with related teams
あれば尚可：- セルサイドにおけるビジネス経験
- ビジネスレベルの日本語力
- ビジネスレベルの英語力
- 証券外務員資格一種。無い場合は入社後速やかに取得して頂きます。
- Sell-side business experience
- Business-level Japanese proficiency
- Business-level English proficiency
- Class-1 Securities Sales Representative (where not held, it must be obtained promptly after joining)
- 勤務地 Location
- 大手町
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